Сравнение LGVAX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
LGVAX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 2 февр. 2009 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LGVAX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGVAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 1.17% | 10.56% | 15.04% | 19.69% | -6.33% | 27.81% | 11.40% | 27.04% | -12.93% | 14.59% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LGVAX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции LGVAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.44% против 4.46% соответственно.
LGVAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.44%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGVAX и HDCTX
LGVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
LGVAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
LGVAX
HDCTX
Сравнение LGVAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGVAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.20 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.75 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.96 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 5.25 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGVAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.20 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между LGVAX и HDCTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGVAX и HDCTX
Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 10.64% | 10.76% | 10.83% | 12.64% | 8.49% | 18.44% | 6.01% | 0.54% | 1.86% | 0.50% | 0.93% | 0.39% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок LGVAX и HDCTX
Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGVAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.40% | -59.05% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -6.95% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -18.22% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | -19.43% | -20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -6.07% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -6.45% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.59% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGVAX и HDCTX
ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что LGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGVAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.15% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 6.30% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 11.06% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 10.49% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 11.44% | +7.82% |