Сравнение LGVAX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
LGVAX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 2 февр. 2009 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LGVAX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGVAX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 1.17% | 10.56% | 15.04% | 19.69% | -6.33% | 27.81% | 11.40% | 27.04% | -12.93% | 0.54% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LGVAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
LGVAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.44%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGVAX и SWLVX
LGVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
LGVAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
LGVAX
SWLVX
Сравнение LGVAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGVAX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 6.76 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGVAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LGVAX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGVAX и SWLVX
Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 10.64% | 10.76% | 10.83% | 12.64% | 8.49% | 18.44% | 6.01% | 0.54% | 1.86% | 0.50% | 0.93% | 0.39% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGVAX и SWLVX
Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGVAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.40% | -38.34% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.82% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -19.05% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -4.82% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -4.93% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.51% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGVAX и SWLVX
ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что LGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGVAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.47% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 8.30% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 15.74% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 14.85% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.67% | +0.59% |