- Эмитент
- ClearBridge
- Дата выпуска
- 2 февр. 2009 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LGVAX
ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции LGVAX — $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LGVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,605.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) показал доход в 11.52% с начала года и 24.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LGVAX составила 12.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ClearBridge Value Fund Class A
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 12.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LGVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LGVAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.01% | 2.03% | -5.58% | 8.50% | 1.30% | 0.30% | 11.52% | ||||||
| 2025 | 4.10% | -0.84% | -3.93% | -4.92% | 4.07% | 4.91% | -1.29% | 4.64% | 0.77% | 0.28% | 1.80% | 1.09% | 10.56% |
| 2024 | -1.17% | 4.06% | 7.30% | -4.04% | 4.27% | -1.32% | 2.49% | 0.82% | 2.82% | 0.27% | 6.65% | -7.07% | 15.04% |
| 2023 | 7.46% | -2.08% | -2.91% | 2.17% | -2.27% | 6.80% | 5.82% | -3.06% | -3.63% | -3.12% | 8.64% | 5.57% | 19.69% |
| 2022 | -1.81% | 0.70% | 1.94% | -7.42% | 2.82% | -10.71% | 5.99% | 0.24% | -8.79% | 10.46% | 6.99% | -4.53% | -6.33% |
| 2021 | 0.27% | 10.51% | 5.55% | 3.62% | 3.40% | -1.02% | -2.58% | 2.23% | -2.99% | 5.61% | -4.29% | 5.51% | 27.81% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Value Fund Class A has an annualized alpha of -0.35%, beta of 1.04, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2009.
- This fund participated in 110.31% of S&P 500 Index downside but only 107.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.35%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 107.96%
- Участие в снижении
- 110.31%
Комиссия
Комиссия LGVAX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LGVAX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LGVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.93 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 13.52 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Value Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.15 | $10.15 | $10.22 | $11.44 | $7.27 | $18.27 | $5.55 | $0.47 | $1.30 | $0.40 | $0.66 | $0.25 |
Дивидендный доход | 9.65% | 10.76% | 10.83% | 12.64% | 8.49% | 18.44% | 6.01% | 0.54% | 1.86% | 0.50% | 0.93% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Value Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.15 | $10.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.22 | $10.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.44 | $11.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.27 | $7.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.95 | $18.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Value Fund Class A показал максимальную просадку в 40.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.40%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -28.36%март 2009 г. | 27d | 1mo 1d | 1mo 28dфевр. 2009 г. - апр. 2009 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.83%окт. 2011 г. | 7mo 13d | 5mo 18d | 1y 26dфевр. 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.55%февр. 2016 г. | 9mo 12d | 9mo 3d | 1y 6moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.49%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 19d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| LGVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.40% | -56.78% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -9.10% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -18.90% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -25.43% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | -33.92% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -10.72% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LGVAX
Добавьте ClearBridge Value Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LGVAX