Сравнение LGVAX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
LGVAX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 2 февр. 2009 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LGVAX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGVAX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 1.17% | 10.56% | 15.04% | 19.69% | -6.33% | 27.81% | 11.40% | 27.04% | -12.93% | 14.59% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LGVAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции LGVAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.44% против 8.76% соответственно.
LGVAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.44%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGVAX и TWEIX
LGVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
LGVAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
LGVAX
TWEIX
Сравнение LGVAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGVAX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 4.91 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGVAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LGVAX и TWEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGVAX и TWEIX
Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 10.64% | 10.76% | 10.83% | 12.64% | 8.49% | 18.44% | 6.01% | 0.54% | 1.86% | 0.50% | 0.93% | 0.39% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок LGVAX и TWEIX
Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGVAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.40% | -39.30% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -8.86% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -13.69% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | -32.82% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -4.90% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -4.17% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.35% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGVAX и TWEIX
ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGVAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.04% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 6.12% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 11.60% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 10.71% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 13.35% | +5.91% |