Сравнение LGVAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
LGVAX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 2 февр. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LGVAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGVAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 1.17% | 10.56% | 15.04% | 19.69% | -6.33% | 27.81% | 11.40% | 27.04% | -12.93% | 14.59% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LGVAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции LGVAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.30% соответственно.
LGVAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.44%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGVAX и SCHD
LGVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
LGVAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
LGVAX
SCHD
Сравнение LGVAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGVAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 3.69 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGVAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LGVAX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGVAX и SCHD
Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 10.64% | 10.76% | 10.83% | 12.64% | 8.49% | 18.44% | 6.01% | 0.54% | 1.86% | 0.50% | 0.93% | 0.39% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок LGVAX и SCHD
Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGVAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.40% | -33.37% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -9.02% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -16.85% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | -33.37% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -3.27% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -3.34% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.76% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGVAX и SCHD
ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что LGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGVAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.35% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 7.93% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 15.69% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 14.40% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.69% | +2.57% |