PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGVAX с SMVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGVAX с SMVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGVAX (ClearBridge Value Fund Class A) and SMVLX (Smead Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LGVAX returned 12.02%/yr vs 12.13%/yr for SMVLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LGVAX charges 1.01%/yr vs 1.26%/yr for SMVLX.

Доходность

Сравнение доходности LGVAX и SMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Smead Value Fund (SMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGVAX показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у SMVLX с доходностью 13.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGVAX имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции SMVLX немного впереди с 12.13%.

LGVAX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.96%
С начала года
11.03%
6 месяцев
12.23%
1 год
23.93%
3 года*
17.05%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.02%

SMVLX

1 день
0.02%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.65%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.32%
3 года*
13.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGVAX и SMVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGVAX
ClearBridge Value Fund Class A		11.03%10.56%15.04%19.69%-6.33%27.81%11.40%27.04%-12.93%14.59%
SMVLX
Smead Value Fund		13.65%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%

Correlation

The correlation between LGVAX and SMVLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2009 г.

0.88

Over the past year, the correlation between LGVAX and SMVLX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Fund Class A

Smead Value Fund

Часто сравнивают с LGVAX:
LGVAX с LMOIXLGVAX с FLCOXLGVAX с FBLEXLGVAX с TILVXLGVAX с ACTIXLGVAX с SWLVXLGVAX с HDCTX
Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с VTISMVLX с OAKMXSMVLX с MEIAX

Доходность на риск

LGVAX vs. SMVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGVAX
Ранг доходности на риск LGVAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGVAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGVAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGVAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGVAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGVAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGVAX c SMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Smead Value Fund (SMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGVAXSMVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.06

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.02

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.92

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

14.30

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGVAX vs. SMVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGVAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMVLX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGVAX и SMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGVAXSMVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LGVAX и SMVLX

Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, примерно равная максимальной просадке SMVLX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и SMVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGVAXSMVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.40%

-39.56%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-5.90%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-24.62%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-24.62%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.40%

-39.56%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.62%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.59%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.03%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LGVAX и SMVLX

ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Smead Value Fund (SMVLX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что LGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGVAXSMVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.85%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.93%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

14.15%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

18.35%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.47%

-0.22%

Сравнение комиссий LGVAX и SMVLX

LGVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SMVLX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGVAX и SMVLX

Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности SMVLX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGVAX
ClearBridge Value Fund Class A		9.69%10.76%10.83%12.64%8.49%18.44%6.01%0.54%1.86%0.50%0.93%0.39%
SMVLX
Smead Value Fund		1.47%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%

Часто задаваемые вопросы

LGVAX and SMVLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGVAX has higher volatility (3.31%) compared to SMVLX (2.85%). In terms of maximum drawdown, LGVAX dropped -40.40% vs SMVLX's -39.56%.

SMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGVAX и SMVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор