Сравнение LGRRX с NEFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и NEFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и NEFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -1.60% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у NEFZX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции NEFZX по среднегодовой доходности: 15.12% против 3.38% соответственно.
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
NEFZX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и NEFZX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NEFZX в 0.95%.
Доходность на риск
LGRRX vs. NEFZX — Ранг доходности на риск
LGRRX
NEFZX
Сравнение LGRRX c NEFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | NEFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.22 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.63 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.45 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.52 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.22 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.12 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и NEFZX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и NEFZX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности NEFZX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.76% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и NEFZX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки NEFZX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и NEFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -32.07% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -4.17% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -17.19% | -17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -17.21% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -3.30% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -3.37% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 0.93% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и NEFZX
Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 2.05% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 2.93% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 5.10% | +20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 5.51% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 5.26% | +15.72% |