Сравнение LGRRX с NEFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и NEFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и NEFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции NEFLX по среднегодовой доходности: 15.12% против 1.40% соответственно.
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и NEFLX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NEFLX в 0.69%.
Доходность на риск
LGRRX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск
LGRRX
NEFLX
Сравнение LGRRX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | NEFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.70 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.71 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.30 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 14.07 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.70 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.35 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и NEFLX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и NEFLX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности NEFLX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и NEFLX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и NEFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -7.37% | -57.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -1.19% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -7.21% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -7.37% | -27.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -0.82% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -0.88% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 0.36% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и NEFLX
Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 0.73% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 1.39% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 2.32% | +23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 2.45% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 1.98% | +19.00% |