Сравнение LGRRX с GCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и GCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции GCPYX по среднегодовой доходности: 15.12% против 8.87% соответственно.
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и GCPYX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Доходность на риск
LGRRX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
LGRRX
GCPYX
Сравнение LGRRX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.99 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.62 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.44 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 1.68 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.99 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и GCPYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и GCPYX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности GCPYX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и GCPYX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и GCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -25.24% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -10.62% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -18.33% | -16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -25.24% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -4.59% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -2.85% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 4.04% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и GCPYX
Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.37% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 7.40% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 15.89% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 12.31% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 12.45% | +8.53% |