PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%30.89%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий LGRRX и FSPGX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LGRRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.84

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.17

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

4.02

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.80

-0.45

Корреляция

Корреляция между LGRRX и FSPGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и FSPGX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и FSPGX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-32.66%

-32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-16.17%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-32.66%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-13.03%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-6.43%

-14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

4.70%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и FSPGX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.47% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.71%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

12.37%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

22.58%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

21.52%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.66%

-0.68%