PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 15.12% против 10.73% соответственно.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий LGRRX и AMRGX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LGRRX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.71

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.20

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

2.91

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.10

+0.25

Корреляция

Корреляция между LGRRX и AMRGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и AMRGX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и AMRGX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-80.32%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-13.98%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-35.42%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-35.42%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-11.44%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-40.45%

+19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

5.78%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и AMRGX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) составляет 6.47%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.00%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

23.66%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

28.35%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

21.88%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.32%

-0.34%