PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с SMTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с SMTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - LGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ALPS, while SMTH is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 4.64% for SMTH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SMTH.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и SMTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у SMTH с доходностью 0.48%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMTH

1 день
0.14%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и SMTH

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%6.94%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		0.48%6.86%2.76%3.49%

Correlation

The correlation between LGRO and SMTH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов LGRO и SMTH

Секторы
LGRO
SMTH

Технологии

48.1%

-

Потребительский циклический сектор

14.4%

-

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Финансовые услуги

9.1%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Промышленность

3.0%

-

Энергетика

2.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LGRO
48.1%
SMTH

-

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
SMTH

-

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
SMTH

-

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
SMTH

-

Здравоохранение

LGRO
8.1%
SMTH

-

Промышленность

LGRO
3.0%
SMTH

-

Энергетика

LGRO
2.2%
SMTH
100.0%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
SMTH

-

Сырьевые материалы

LGRO

-

SMTH

-

Недвижимость

LGRO

-

SMTH

-

Коммунальные услуги

LGRO

-

SMTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE

Доходность на риск

LGRO vs. SMTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c SMTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROSMTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.21

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.84

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.70

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

5.10

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. SMTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SMTH равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и SMTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROSMTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.20

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LGRO и SMTH

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки SMTH в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и SMTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROSMTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-4.11%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-2.74%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.28%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.06%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.91%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и SMTH

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROSMTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

1.30%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

2.66%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

3.89%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

4.58%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

4.58%

+14.71%

Сравнение комиссий LGRO и SMTH

LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMTH в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и SMTH

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SMTH в 4.40%

ПозицияTTM202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.40%4.46%4.58%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and SMTH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRO has higher volatility (4.01%) compared to SMTH (1.30%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs SMTH's -4.11%.

On 1-year performance, LGRO leads with 25.66% vs 4.64% for SMTH. On fees, LGRO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMTH has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGRO has performed better with a 25.66% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGRO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SMTH.

SMTH has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.32% for LGRO.

LGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMTH is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.59% for SMTH.

LGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и SMTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор