PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с IUSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LGRO is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past year, LGRO returned 16.98% vs 24.77% for IUSG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.14%.

LGRO

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.60%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.93%
1 год
16.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.77%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.75%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и IUSG

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		2.90%18.15%23.95%12.10%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.14%21.23%34.70%8.12%

Correlation

The correlation between LGRO and IUSG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between LGRO and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и IUSG

Секторы
LGRO
IUSG

Технологии

52.9%
50.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.2%

Финансовые услуги

8.7%
8.7%

Здравоохранение

7.7%
6.4%

Промышленность

2.8%
6.6%

Энергетика

1.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.2%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

LGRO
52.9%
IUSG
50.8%

Потребительский циклический сектор

LGRO
13.5%
IUSG
8.4%

Коммуникационные услуги

LGRO
11.1%
IUSG
15.2%

Финансовые услуги

LGRO
8.7%
IUSG
8.7%

Здравоохранение

LGRO
7.7%
IUSG
6.4%

Промышленность

LGRO
2.8%
IUSG
6.6%

Энергетика

LGRO
1.9%
IUSG
0.3%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.5%
IUSG
1.2%

Сырьевые материалы

LGRO

-

IUSG
0.5%

Недвижимость

LGRO

-

IUSG
0.8%

Коммунальные услуги

LGRO

-

IUSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с OEFALGRO с VUGLGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

LGRO vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGROIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.48

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.04

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.90

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

7.68

-4.16

LGRO vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGRO и IUSG

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-63.41%

+40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-13.07%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-5.28%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-21.40%

+17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.23%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и IUSG

Текущая волатильность для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) составляет 6.43%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что LGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.02%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

13.59%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

16.84%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

21.06%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

20.47%

-1.13%

Сравнение комиссий LGRO и IUSG

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и IUSG

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.37%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and IUSG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.02%) compared to LGRO (6.43%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs IUSG's -63.41%.

On 1-year performance, IUSG leads with 24.77% vs 16.98% for LGRO. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LGRO has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSG has performed better with a 24.77% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for LGRO.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.37% for LGRO.

They also come from different issuers: ALPS and iShares. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор