PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с ILCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LGRO is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 28.46% for ILCB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.56%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.40%
1 месяц
4.85%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.46%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и ILCB

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%11.74%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.56%17.70%24.96%8.78%

Correlation

The correlation between LGRO and ILCB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between LGRO and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и ILCB

Секторы
LGRO
ILCB

Технологии

48.1%
35.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

13.4%
11.4%

Финансовые услуги

9.1%
11.7%

Здравоохранение

8.1%
8.6%

Промышленность

3.0%
8.6%

Энергетика

2.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

LGRO
48.1%
ILCB
35.5%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
ILCB
10.1%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
ILCB
11.4%

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
ILCB
11.7%

Здравоохранение

LGRO
8.1%
ILCB
8.6%

Промышленность

LGRO
3.0%
ILCB
8.6%

Энергетика

LGRO
2.2%
ILCB
3.5%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
ILCB
4.8%

Сырьевые материалы

LGRO

-

ILCB
1.8%

Недвижимость

LGRO

-

ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

LGRO

-

ILCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

LGRO vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.38

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.24

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.14

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

14.46

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.38

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.64

+0.55

Просадки

Сравнение просадок LGRO и ILCB

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-51.53%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-9.09%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.27%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-6.23%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.97%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и ILCB

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.83%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

9.11%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

12.01%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

17.12%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

18.16%

+1.13%

Сравнение комиссий LGRO и ILCB

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и ILCB

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ILCB в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.96%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and ILCB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRO has higher volatility (4.01%) compared to ILCB (2.83%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs ILCB's -51.53%.

On 1-year performance, ILCB leads with 28.46% vs 25.66% for LGRO. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCB has performed better with a 28.46% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for LGRO.

ILCB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.32% for LGRO.

They also come from different issuers: ALPS and iShares. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор