Сравнение LGRO с GRW
LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности LGRO и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGRO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGRO и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF | 1.59% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between LGRO and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов LGRO и GRW
Секторы
LGRO
GRW
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
LGRO
GRW
Потребительский циклический сектор
LGRO
GRW
Коммуникационные услуги
LGRO
GRW
Финансовые услуги
LGRO
GRW
Здравоохранение
LGRO
GRW
Промышленность
LGRO
GRW
Энергетика
LGRO
GRW
-
Потребительский защитный сектор
LGRO
GRW
-
Сырьевые материалы
LGRO
-
GRW
Недвижимость
LGRO
-
GRW
-
Коммунальные услуги
LGRO
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGRO vs. GRW — Ранг доходности на риск
LGRO
GRW
Сравнение LGRO c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRO | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 13.58 | -12.39 |
Просадки
Сравнение просадок LGRO и GRW
Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGRO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.26% | -0.45% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.27% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.17% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRO и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGRO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 8.89% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 8.89% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 8.89% | +10.40% |
Сравнение комиссий LGRO и GRW
LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRO и GRW
Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF | 0.32% | 0.31% | 0.39% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LGRO and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGRO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGRO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
LGRO has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: ALPS and TCW. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для LGRO и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор