PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с ELFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - LGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ALPS, while ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. LGRO is actively managed, while ELFY is passively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 48.83% for ELFY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.33%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELFY

1 день
0.20%
1 месяц
1.62%
С начала года
29.33%
6 месяцев
25.30%
1 год
48.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и ELFY

2026 (YTD)2025
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%36.47%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.33%35.82%

Correlation

The correlation between LGRO and ELFY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.52

The correlation between LGRO and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и ELFY

Секторы
LGRO
ELFY

Технологии

48.1%
18.1%

Потребительский циклический сектор

14.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Финансовые услуги

9.1%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Промышленность

3.0%
31.3%

Энергетика

2.2%
13.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

33.9%

Технологии

LGRO
48.1%
ELFY
18.1%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
ELFY
0.5%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
ELFY

-

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
ELFY

-

Здравоохранение

LGRO
8.1%
ELFY

-

Промышленность

LGRO
3.0%
ELFY
31.3%

Энергетика

LGRO
2.2%
ELFY
13.1%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
ELFY

-

Сырьевые материалы

LGRO

-

ELFY
3.6%

Недвижимость

LGRO

-

ELFY

-

Коммунальные услуги

LGRO

-

ELFY
33.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с PAVEELFY с VPU

Доходность на риск

LGRO vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.59

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.41

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.86

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

18.66

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа ELFY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

3.37

-2.18

Просадки

Сравнение просадок LGRO и ELFY

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-8.37%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-8.37%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.47%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.59%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.62%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и ELFY

Текущая волатильность для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) составляет 4.01%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что LGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.01%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

14.87%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.93%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

18.96%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

18.96%

+0.33%

Сравнение комиссий LGRO и ELFY

И LGRO, и ELFY имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и ELFY

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM202520242023
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and ELFY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.01%) compared to LGRO (4.01%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 48.83% vs 25.66% for LGRO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, LGRO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 48.83% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGRO and ELFY have the same expense ratio: 0.50% per year.

ELFY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.32% for LGRO.

LGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ELFY is Utilities Equities.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор