PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRCX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции LGRCX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.27% против 9.31% соответственно.

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с GCPYXLGRCX с ESGYXLGRCX с LSIIX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий LGRCX и VTMGX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LGRCX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.79

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.35

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.44

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

9.56

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.79

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между LGRCX и VTMGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и VTMGX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и VTMGX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRCXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-60.58%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-11.67%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-29.71%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-35.68%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-9.01%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-14.74%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.97%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и VTMGX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) составляет 6.48%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRCXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.83%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

11.28%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

16.68%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

15.65%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.45%

+4.65%