PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с NEFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRCX с NEFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRCX (Loomis Sayles Growth Fund Class C) and NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Natixis. Over the past 10 years, LGRCX returned 15.13%/yr vs 14.94%/yr for NEFSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LGRCX charges 1.65%/yr vs 1.14%/yr for NEFSX.

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и NEFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у NEFSX с доходностью -0.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGRCX имеют среднегодовую доходность 15.13%, а акции NEFSX немного отстают с 14.94%.

LGRCX

1 день
-1.44%
1 месяц
1.26%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-1.84%
1 год
9.62%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.96%
10 лет*
15.13%

NEFSX

1 день
-1.23%
1 месяц
0.97%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.41%
1 год
12.96%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.50%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRCX и NEFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-2.10%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-0.44%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%

Correlation

The correlation between LGRCX and NEFSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2003 г.

0.93

The correlation between LGRCX and NEFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с SCHGLGRCX с LGRRXLGRCX с GCPYXLGRCX с VONGLGRCX с LSIIX
Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с SPGPNEFSX с VUGNEFSX с SWPPXNEFSX с FXAIXNEFSX с ITA

Доходность на риск

LGRCX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXNEFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.20

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.74

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.40

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

4.41

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. NEFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа NEFSX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и NEFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXNEFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.20

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и NEFSX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и NEFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGRCXNEFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-55.83%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-11.20%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.96%

-19.58%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-30.08%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-32.27%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.35%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-11.75%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

3.86%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и NEFSX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGRCXNEFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.14%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

10.26%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

13.07%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

19.60%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

19.71%

+1.45%

Сравнение комиссий LGRCX и NEFSX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии NEFSX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и NEFSX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности NEFSX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.16%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		9.35%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Часто задаваемые вопросы

LGRCX and NEFSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRCX has higher volatility (4.45%) compared to NEFSX (3.14%). In terms of maximum drawdown, LGRCX dropped -58.53% vs NEFSX's -55.83%.

NEFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRCX и NEFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор