Сравнение LGRCX с NEFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).
LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRCX и NEFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRCX и NEFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C | -11.85% | 12.90% | 33.77% | 49.68% | -28.62% | 17.50% | 30.41% | 30.47% | -3.53% | 31.39% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGRCX имеют среднегодовую доходность 14.27%, а акции NEFSX немного впереди с 14.49%.
LGRCX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -11.85%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 14.27%
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRCX и NEFSX
LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии NEFSX в 1.14%.
Доходность на риск
LGRCX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск
LGRCX
NEFSX
Сравнение LGRCX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRCX | NEFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.72 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.18 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.65 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRCX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LGRCX и NEFSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRCX и NEFSX
Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности NEFSX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C | 3.51% | 3.10% | 7.70% | 8.01% | 21.28% | 5.81% | 5.14% | 2.60% | 6.05% | 2.18% | 1.36% | 0.00% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок LGRCX и NEFSX
Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и NEFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRCX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -55.83% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -12.85% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -30.08% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -32.27% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -8.65% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -11.79% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 5.58% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRCX и NEFSX
Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRCX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.93% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 10.21% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 21.29% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 19.64% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 19.72% | +1.38% |