PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGRCX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и MEIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGRCX имеют среднегодовую доходность 14.27%, а акции MEIFX немного отстают с 13.97%.


LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles Growth Fund Class C

Meridian Enhanced Equity Fund

Сравнение комиссий LGRCX и MEIFX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.


Доходность на риск

LGRCX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина

MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGRCXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.47

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.81

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.74

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

3.44

-3.97

LGRCX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIFX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGRCXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между LGRCX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и MEIFX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и MEIFX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и MEIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


LGRCXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-54.37%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-8.99%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-23.54%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-28.67%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-5.84%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-7.76%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.06%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и MEIFX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGRCXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.99%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

7.32%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

14.98%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

15.95%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.96%

+3.14%