PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRCX с CHASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Chase Growth Fund (CHASX).

LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции LGRCX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 14.27% против 17.46% соответственно.

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с LSIIXLGRCX с ESGYXLGRCX с GCPYX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий LGRCX и CHASX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии CHASX в 1.14%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
CHASX
Chase Growth Fund

Доходность на риск

LGRCX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.53

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.10

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.66

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

11.05

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.53

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между LGRCX и CHASX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и CHASX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности CHASX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и CHASX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRCXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-45.94%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-12.13%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-24.63%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-30.40%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-6.50%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-9.20%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.92%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и CHASX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) составляет 6.48%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRCXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.58%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.99%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

20.96%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

20.08%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

19.76%

+1.34%