Сравнение LGRCX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRCX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRCX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C | -11.85% | 12.90% | 33.77% | 49.68% | -28.62% | 17.50% | 30.41% | 30.47% | -3.53% | 31.39% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции LGRCX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.27% против 9.35% соответственно.
LGRCX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -11.85%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 14.27%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRCX и BLUEX
LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
LGRCX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
LGRCX
BLUEX
Сравнение LGRCX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRCX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.66 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.89 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.69 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -2.40 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.66 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LGRCX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRCX и BLUEX
Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C | 3.51% | 3.10% | 7.70% | 8.01% | 21.28% | 5.81% | 5.14% | 2.60% | 6.05% | 2.18% | 1.36% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок LGRCX и BLUEX
Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -54.27% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -12.19% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -21.87% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -29.06% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -10.58% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -13.39% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 3.51% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRCX и BLUEX
Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.64% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 7.31% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 11.01% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 10.50% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 16.57% | +4.53% |