Сравнение LGOV с NSCI
LGOV (First Trust Long Duration Opportunities ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGOV charges 0.70%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности LGOV и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGOV показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 1.96%.
LGOV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- —
NSCI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGOV и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 0.87% | 1.12% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.96% | 1.66% |
Correlation
The correlation between LGOV and NSCI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGOV vs. NSCI — Ранг доходности на риск
LGOV
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGOV c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGOV | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGOV и NSCI
Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGOV | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -1.10% | -29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -0.12% | -13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -0.18% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGOV и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGOV | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 1.30% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.05% | 1.30% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 1.30% | +7.93% |
Сравнение комиссий LGOV и NSCI
LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGOV и NSCI
Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности NSCI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.21% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGOV and NSCI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for LGOV.
LGOV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: First Trust and Nuveen. Their fees differ too: 0.70% for LGOV and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для LGOV и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор