PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGO с VIG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LGO (Largo Resources Ltd) is a stock, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, LGO returned -18.12%/yr vs 12.79%/yr for VIG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LGO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Largo Resources Ltd (LGO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGO показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -18.12% против 12.79% соответственно.

LGO

1 день
-2.95%
1 месяц
-17.17%
6 месяцев
-54.69%
С начала года
-35.70%
1 год
-66.15%
3 года*
-48.95%
5 лет*
-47.99%
10 лет*
-18.12%
Всё время*
-22.77%

VIG

1 день
-0.70%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
5.43%
С начала года
8.24%
1 год
16.35%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.36%
10 лет*
12.79%
Всё время*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGO и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGO
Largo Resources Ltd		-35.70%-45.51%-25.54%-57.06%-41.90%-16.18%43.48%-62.79%93.41%179.30%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.24%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between LGO and VIG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.18

Over the past year, LGO and VIG have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Largo Resources Ltd

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с LGO:
LGO с LGO.TOLGO с UAMYLGO с OXYLGO с ASMLLGO с BTC-USDLGO с SCHDLGO с BIL
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

LGO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGO
Ранг доходности на риск LGO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGOVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.64

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.40

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.08

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

8.39

-9.73

LGO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGO и VIG

Максимальная просадка LGO за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGOVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-46.81%

-52.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.09%

-7.91%

-68.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.34%

-14.95%

-72.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.41%

-20.39%

-76.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.28%

-31.72%

-66.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.29%

-1.33%

-97.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.74%

-5.48%

-76.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.71%

1.95%

+47.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LGO и VIG

Largo Resources Ltd (LGO) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что LGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGOVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.86%

2.08%

+24.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.72%

7.67%

+52.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.40%

10.03%

+83.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.74%

14.19%

+57.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.75%

16.02%

+60.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGO и VIG

LGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGO
Largo Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.52%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

LGO and VIG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGO has higher volatility (26.86%) compared to VIG (2.08%). In terms of maximum drawdown, LGO dropped -99.29% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGO и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор