PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGO с FCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LGO и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Largo Resources Ltd (LGO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGO показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: -13.99% против 22.12% соответственно.


LGO

1 день
0.00%
1 месяц
-28.57%
С начала года
-14.64%
6 месяцев
-20.00%
1 год
-38.46%
3 года*
-43.65%
5 лет*
-44.87%
10 лет*
-13.99%

FCX

1 день
3.12%
1 месяц
1.86%
С начала года
35.32%
6 месяцев
45.06%
1 год
68.06%
3 года*
21.38%
5 лет*
12.26%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGO и FCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGO
Largo Resources Ltd
-14.64%-45.51%-25.54%-57.06%-41.90%-16.18%43.48%-62.79%93.41%179.30%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
35.32%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%

Correlation

The correlation between LGO and FCX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.23

Over the past year, LGO and FCX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGO:

$62.42M

FCX:

$98.78B

EPS

LGO:

-$1.00

FCX:

$1.89

Коэффициент P/S

LGO:

0.50

FCX:

3.74

Коэффициент P/B

LGO:

0.48

FCX:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

LGO:

$109.89M

FCX:

$26.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGO:

-$22.75M

FCX:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

LGO:

-$16.54M

FCX:

$9.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Largo Resources Ltd

Freeport-McMoRan Inc.

Доходность на риск

LGO vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGO
Ранг доходности на риск LGO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина

FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGO c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LGOFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.75

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

6.85

-7.72

LGO vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FCX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGO и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGO и FCX

Максимальная просадка LGO за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и FCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGOFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-92.52%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.24%

-24.90%

-45.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.24%

-46.34%

-37.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.53%

-51.47%

-44.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.86%

-72.59%

-25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.06%

-4.62%

-94.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.66%

-39.62%

-42.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.43%

9.97%

+34.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LGO и FCX

Текущая волатильность для Largo Resources Ltd (LGO) составляет 17.04%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что LGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGOFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

17.98%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.45%

37.53%

+21.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.89%

48.88%

+43.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.91%

45.14%

+25.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.76%

48.65%

+28.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGO и FCX

LGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
0.88%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%
LGO
Largo Resources Ltd
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGO и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
22.27M
6.23B
(LGO) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LGO и FCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Largo Resources Ltd и Freeport-McMoRan Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-15.8%
26.6%
Активы портфеля
LGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в -3.52M при выручке в 22.27M, что соответствует валовой рентабельности в -15.8%.

FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

LGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в -13.05M при выручке в 22.27M, что соответствует операционной рентабельности -58.6%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.

LGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -17.28M при выручке в 22.27M, что соответствует чистой рентабельности -77.6%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.


Часто задаваемые вопросы


LGO and FCX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCX has higher volatility (17.98%) compared to LGO (17.04%). In terms of maximum drawdown, LGO dropped -99.12% vs FCX's -92.52%.

FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGO и FCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор