Сравнение LGO с FCX
LGO (Largo Resources Ltd) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LGO in Other Industrial Metals & Mining, FCX in Copper. Over the past 10 years, LGO returned -13.99%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGO и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGO показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: -13.99% против 22.12% соответственно.
LGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -14.64%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- -44.87%
- 10 лет*
- -13.99%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 68.06%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам LGO и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | -14.64% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between LGO and FCX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.23 |
Over the past year, LGO and FCX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LGO:
$62.42M
FCX:
$98.78B
LGO:
-$1.00
FCX:
$1.89
LGO:
0.50
FCX:
3.74
LGO:
0.48
FCX:
5.06
LGO:
$109.89M
FCX:
$26.42B
LGO:
-$22.75M
FCX:
$7.35B
LGO:
-$16.54M
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGO vs. FCX — Ранг доходности на риск
LGO
FCX
Сравнение LGO c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGO | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.75 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.85 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGO и FCX
Максимальная просадка LGO за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -92.52% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.24% | -24.90% | -45.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.24% | -46.34% | -37.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.53% | -51.47% | -44.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.86% | -72.59% | -25.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -4.62% | -94.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.66% | -39.62% | -42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.43% | 9.97% | +34.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGO и FCX
Текущая волатильность для Largo Resources Ltd (LGO) составляет 17.04%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что LGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 17.98% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.45% | 37.53% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.89% | 48.88% | +43.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.91% | 45.14% | +25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.76% | 48.65% | +28.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGO и FCX
LGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
LGO Largo Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGO и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LGO и FCX
LGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в -3.52M при выручке в 22.27M, что соответствует валовой рентабельности в -15.8%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
LGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в -13.05M при выручке в 22.27M, что соответствует операционной рентабельности -58.6%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
LGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -17.28M при выручке в 22.27M, что соответствует чистой рентабельности -77.6%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
LGO and FCX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to LGO (17.04%). In terms of maximum drawdown, LGO dropped -99.12% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGO и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор