PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGLV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.20%/yr vs 24.16%/yr for XLK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции LGLV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.20% против 24.16% соответственно.

LGLV

1 день
2.20%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
4.00%
С начала года
7.59%
1 год
9.91%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.20%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		7.59%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between LGLV and XLK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.54

The correlation between LGLV and XLK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGLV и XLK

Секторы
LGLV
XLK

Промышленность

18.4%
0.1%

Недвижимость

17.6%

-

Коммунальные услуги

11.6%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Технологии

9.4%
99.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Энергетика

3.5%
0.2%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Промышленность

LGLV
18.4%
XLK
0.1%

Недвижимость

LGLV
17.6%
XLK

-

Коммунальные услуги

LGLV
11.6%
XLK

-

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
XLK

-

Технологии

LGLV
9.4%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
XLK

-

Здравоохранение

LGLV
7.1%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.8%
XLK

-

Коммуникационные услуги

LGLV
4.3%
XLK

-

Энергетика

LGLV
3.5%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

LGLV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.55

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.04

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.39

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

7.13

-3.76

LGLV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и XLK

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-82.05%

+45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-15.92%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-25.66%

+15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-33.56%

+16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-33.56%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-10.33%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-34.84%

+31.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.34%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и XLK

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 4.24%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

9.89%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

20.95%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

24.54%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

25.58%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

24.80%

-8.73%

Сравнение комиссий LGLV и XLK

LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и XLK

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.99%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and XLK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to LGLV (4.24%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.16% vs 11.20% for LGLV. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.16% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for LGLV.

LGLV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.45% for XLK.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while XLK is Technology Equities. LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор