PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

LGLV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции LGLV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.27% против 15.90% соответственно.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий LGLV и SPYG

LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

LGLV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.04

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.62

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.75

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

6.81

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.04

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.32

+0.46

Корреляция

Корреляция между LGLV и SPYG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и SPYG

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и SPYG

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-67.63%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-13.76%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-32.67%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-32.67%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-9.06%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-24.48%

+21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.55%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и SPYG

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

7.32%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

12.90%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

22.42%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

21.13%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

20.57%

-4.47%