PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.01%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.01% против 8.63% соответственно.

LGLV

1 день
0.73%
1 месяц
-1.31%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.06%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.01%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between LGLV and SPYD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.75

The correlation between LGLV and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и SPYD

Секторы
LGLV
SPYD

Промышленность

18.4%
2.3%

Недвижимость

17.4%
25.8%

Коммунальные услуги

11.8%
11.4%

Финансовые услуги

9.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.5%

Технологии

8.8%
2.7%

Здравоохранение

7.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
16.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.1%

Энергетика

3.7%
9.2%

Сырьевые материалы

3.5%
3.4%

Промышленность

LGLV
18.4%
SPYD
2.3%

Недвижимость

LGLV
17.4%
SPYD
25.8%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
SPYD
11.4%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
SPYD
12.1%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.4%
SPYD
6.5%

Технологии

LGLV
8.8%
SPYD
2.7%

Здравоохранение

LGLV
7.0%
SPYD
5.2%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.9%
SPYD
16.3%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.2%
SPYD
5.1%

Энергетика

LGLV
3.7%
SPYD
9.2%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

LGLV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.60

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.41

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.64

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

7.67

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.60

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.47

+0.29

Просадки

Сравнение просадок LGLV и SPYD

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-46.42%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.05%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-16.13%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-22.25%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-46.42%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

0.00%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-6.17%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.42%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и SPYD

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 2.53%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.70%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.73%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

11.67%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

16.14%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.78%

-3.72%

Сравнение комиссий LGLV и SPYD

LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и SPYD

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.03%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and SPYD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to LGLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.01% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.01% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for LGLV.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.03% for LGLV.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPYD is S&P 500. LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор