PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

LGLV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.27% против 8.45% соответственно.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий LGLV и SPYD

LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

LGLV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.49

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.78

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.59

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

2.09

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.33

Корреляция

Корреляция между LGLV и SPYD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и SPYD

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и SPYD

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-46.42%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.35%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-22.25%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-46.42%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.70%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-6.24%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.47%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и SPYD

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 3.12% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.03%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.61%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

15.67%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

16.24%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

19.80%

-3.70%