PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с SEIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ).

LGLV и SEIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LGLV и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%3.79%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%16.15%22.66%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью -6.22%.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOOSEIQ с RWL

Сравнение комиссий LGLV и SEIQ

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEIQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

LGLV vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVSEIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.36

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.63

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.54

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

2.17

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIQ равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVSEIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Корреляция

Корреляция между LGLV и SEIQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и SEIQ

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SEIQ в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и SEIQ

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SEIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-14.87%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.25%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-7.33%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.77%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.57%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и SEIQ

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.47%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

7.86%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

15.00%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

14.72%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

14.72%

+1.38%