PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGLV с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с SEIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while SEIQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. LGLV is passively managed, while SEIQ is actively managed. Over the past 3 years, LGLV returned 12.27%/yr vs 12.93%/yr for SEIQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SEIQ.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью 6.01%.

LGLV

1 день
2.20%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
4.00%
С начала года
7.59%
1 год
9.91%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.20%

SEIQ

1 день
1.11%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
5.82%
С начала года
6.01%
1 год
12.31%
3 года*
12.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		7.59%8.37%16.22%9.19%0.56%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		6.01%12.51%16.15%22.66%1.51%

Correlation

The correlation between LGLV and SEIQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.72

The correlation between LGLV and SEIQ shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGLV и SEIQ

Секторы
LGLV
SEIQ

Промышленность

18.4%
9.8%

Недвижимость

17.6%

-

Коммунальные услуги

11.6%

-

Финансовые услуги

9.9%
7.8%

Технологии

9.4%
41.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
15.0%

Здравоохранение

7.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.2%

Энергетика

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%
0.9%

Промышленность

LGLV
18.4%
SEIQ
9.8%

Недвижимость

LGLV
17.6%
SEIQ

-

Коммунальные услуги

LGLV
11.6%
SEIQ

-

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
SEIQ
7.8%

Технологии

LGLV
9.4%
SEIQ
41.4%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
SEIQ
15.0%

Здравоохранение

LGLV
7.1%
SEIQ
8.8%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.8%
SEIQ
9.1%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.3%
SEIQ
8.2%

Энергетика

LGLV
3.5%
SEIQ

-

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
SEIQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с BDGSSEIQ с GARPSEIQ с AVUVSEIQ с RWLSEIQ с USMVSEIQ с SPMOSEIQ с NC

Доходность на риск

LGLV vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVSEIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.11

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.58

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

4.87

-1.50

LGLV vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIQ равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и SEIQ

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SEIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-14.87%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-9.66%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-14.27%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.70%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.53%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и SEIQ

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеют волатильность 4.24% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.27%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.14%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

11.19%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

14.57%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

14.57%

+1.50%

Сравнение комиссий LGLV и SEIQ

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEIQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и SEIQ

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SEIQ в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.99%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.90%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and SEIQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (4.27%) compared to LGLV (4.24%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs SEIQ's -14.87%.

On 3-year performance, SEIQ leads with 12.93% vs 12.27% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIQ has performed better with a 12.93% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SEIQ.

LGLV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.90% for SEIQ.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SEIQ is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and SEI. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.15% for SEIQ.

SEIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и SEIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор