Сравнение LGLV с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
LGLV и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGLV или IWY.
Корреляция
Корреляция между LGLV и IWY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и IWY
Основные характеристики
LGLV:
2.08
IWY:
2.15
LGLV:
2.86
IWY:
2.77
LGLV:
1.37
IWY:
1.39
LGLV:
2.76
IWY:
2.76
LGLV:
10.88
IWY:
10.40
LGLV:
1.74%
IWY:
3.67%
LGLV:
9.09%
IWY:
17.74%
LGLV:
-36.64%
IWY:
-32.68%
LGLV:
-6.01%
IWY:
-2.56%
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 36.57%. За последние 10 лет акции LGLV уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 11.06% против 17.94% соответственно.
LGLV
16.78%
-3.11%
9.07%
18.18%
9.99%
11.06%
IWY
36.57%
4.38%
11.51%
36.75%
20.82%
17.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и IWY
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LGLV c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и IWY
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности IWY в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.92% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% | 2.99% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и IWY
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и IWY
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.22%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.