Сравнение LGLV с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
LGLV и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGLV или IWY.
Основные характеристики
| LGLV | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.42% | 32.20% |
| Дох-ть за 1 год | 26.61% | 39.02% |
| Дох-ть за 3 года | 8.10% | 11.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 21.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.78% | 17.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 5.15 | 2.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.43 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 8.86% | 17.16% |
| Макс. просадка | -36.64% | -32.68% |
| Текущая просадка | -1.32% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между LGLV и IWY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и IWY
С начала года, LGLV показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 32.20%. За последние 10 лет акции LGLV уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 11.78% против 17.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и IWY
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LGLV c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и IWY
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IWY в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.88% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% | 2.99% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.49% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и IWY
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и IWY
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.00%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.