Сравнение LGLV с HDLB
LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - LGLV is a Low Volatility fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, LGLV returned 8.41%/yr vs 14.20%/yr for HDLB. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LGLV charges 0.12%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 25.42%.
LGLV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 12.01%
HDLB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 25.42%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.19K | $55.22K | $58.36K | |
| $4.32M | $4.74M | $5.50M |
Сравнение доходности по годам LGLV и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 8.56% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 3.89% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 25.42% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 8.33% |
Correlation
The correlation between LGLV and HDLB is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between LGLV and HDLB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGLV vs. HDLB — Ранг доходности на риск
LGLV
HDLB
Сравнение LGLV c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGLV | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.58 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.39 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGLV и HDLB
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGLV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -78.70% | +42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -16.17% | +9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.17% | -20.94% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -43.81% | +26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -5.40% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -26.98% | +23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 7.53% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и HDLB
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 4.07%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGLV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 11.07% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 21.74% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 28.64% | -18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 31.05% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 43.41% | -27.32% |
Сравнение комиссий LGLV и HDLB
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и HDLB
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности HDLB в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.17% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.98% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
LGLV and HDLB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (11.07%) compared to LGLV (4.07%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs HDLB's -78.70%.
On 5-year performance, HDLB leads with 14.20% vs 8.41% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 14.20% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 1.98% for LGLV.
LGLV is categorized as Low Volatility, while HDLB is Leveraged Equities. LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 1.65% for HDLB.
LGLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGLV и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор