PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGLV с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с CDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Low Volatility fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while CDL is a Dividend fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.31%/yr vs 11.14%/yr for CDL. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 17.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGLV имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции CDL немного отстают с 11.14%.

LGLV

1 день
-0.05%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
3.36%
С начала года
8.56%
1 год
10.36%
3 года*
12.80%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.31%
Всё время*
12.01%

CDL

1 день
-0.59%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
8.57%
С начала года
17.94%
1 год
22.00%
3 года*
15.43%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.14%
Всё время*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDL

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
$620.66K$623.92K$552.53K

LGLV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
$4.32M$4.74M$5.50M

Сравнение доходности по годам LGLV и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		8.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		17.94%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between LGLV and CDL is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.79

The correlation between LGLV and CDL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и CDL

Секторы
LGLV
CDL

Промышленность

18.7%
2.3%

Недвижимость

17.8%
0.0%

Коммунальные услуги

11.8%
24.3%

Финансовые услуги

10.0%
24.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.0%

Технологии

9.0%
6.9%

Здравоохранение

7.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
15.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.9%

Энергетика

3.5%
8.6%

Сырьевые материалы

3.4%
0.0%

Промышленность

LGLV
18.7%
CDL
2.3%

Недвижимость

LGLV
17.8%
CDL
0.0%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
CDL
24.3%

Финансовые услуги

LGLV
10.0%
CDL
24.1%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
CDL
7.0%

Технологии

LGLV
9.0%
CDL
6.9%

Здравоохранение

LGLV
7.3%
CDL
7.2%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.6%
CDL
15.7%

Коммуникационные услуги

LGLV
3.9%
CDL
3.9%

Энергетика

LGLV
3.5%
CDL
8.6%

Сырьевые материалы

LGLV
3.4%
CDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SDOGCDL с SPLVCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

LGLV vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LGLV c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.14

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.19

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.90

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

13.80

-10.29

LGLV vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и CDL

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-41.03%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-5.66%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-12.87%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-17.28%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-41.03%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.71%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.29%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.60%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и CDL

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.82%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.82%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

10.32%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

13.88%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.05%

-0.96%

Сравнение комиссий LGLV и CDL

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и CDL

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности CDL в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.04%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.98%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and CDL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (4.07%) compared to CDL (3.82%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.31% vs 11.14% for CDL. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.31% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.

CDL has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.98% for LGLV.

LGLV is categorized as Low Volatility, while CDL is Dividend. LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Crestview. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.35% for CDL.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор