Сравнение LGLV с BUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA).
LGLV и BUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LGLV и BUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGLV и BUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 16.22% | 10.17% |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.12% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у BUSA с доходностью 2.12%.
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
BUSA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и BUSA
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.
Доходность на риск
LGLV vs. BUSA — Ранг доходности на риск
LGLV
BUSA
Сравнение LGLV c BUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLV | BUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.38 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.24 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 4.85 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLV | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.38 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между LGLV и BUSA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и BUSA
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности BUSA в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.55% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и BUSA
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и BUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGLV | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -14.19% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -12.27% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -5.32% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.17% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.14% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и BUSA
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у Brandes U.S. Value ETF (BUSA) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGLV | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.06% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 9.04% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 16.36% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 13.84% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 13.84% | +2.26% |