PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с BUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and BUSA (Brandes U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while BUSA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brandes. LGLV is passively managed, while BUSA is actively managed. Over the past year, LGLV returned 4.06% vs 24.37% for BUSA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for BUSA.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у BUSA с доходностью 8.42%.

LGLV

1 день
0.73%
1 месяц
-1.31%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.06%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.01%

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и BUSA

2026 (YTD)202520242023
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.56%8.37%16.22%10.17%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%15.76%10.65%

Correlation

The correlation between LGLV and BUSA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between LGLV and BUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и BUSA

Секторы
LGLV
BUSA

Промышленность

18.4%
12.4%

Недвижимость

17.4%

-

Коммунальные услуги

11.8%
3.4%

Финансовые услуги

9.9%
20.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.9%

Технологии

8.8%
12.9%

Здравоохранение

7.0%
23.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.6%

Энергетика

3.7%
7.3%

Сырьевые материалы

3.5%
4.1%

Промышленность

LGLV
18.4%
BUSA
12.4%

Недвижимость

LGLV
17.4%
BUSA

-

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
BUSA
3.4%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
BUSA
20.1%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.4%
BUSA
4.9%

Технологии

LGLV
8.8%
BUSA
12.9%

Здравоохранение

LGLV
7.0%
BUSA
23.8%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.9%
BUSA
5.1%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.2%
BUSA
5.6%

Энергетика

LGLV
3.7%
BUSA
7.3%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
BUSA
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Brandes U.S. Value ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с schdBUSA с VOOG

Доходность на риск

LGLV vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVBUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.06

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.93

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.22

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

10.94

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BUSA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVBUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.06

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.49

-0.72

Просадки

Сравнение просадок LGLV и BUSA

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и BUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-14.19%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.61%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

0.00%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.15%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.23%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и BUSA

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 2.53%, в то время как у Brandes U.S. Value ETF (BUSA) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.79%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

8.53%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

11.88%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

13.66%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

13.66%

+2.40%

Сравнение комиссий LGLV и BUSA

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и BUSA

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности BUSA в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.03%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and BUSA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUSA has higher volatility (2.79%) compared to LGLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs BUSA's -14.19%.

On 1-year performance, BUSA leads with 24.37% vs 4.06% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUSA has performed better with a 24.37% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

LGLV has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.46% for BUSA.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while BUSA is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Brandes. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.60% for BUSA.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и BUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор