PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGLV с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGLV и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и BUSA


2026 (YTD)202520242023
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.28%8.37%16.22%10.17%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF
2.12%17.56%15.76%10.65%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у BUSA с доходностью 2.12%.


LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

BUSA

1 день
0.46%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Brandes U.S. Value ETF

Сравнение комиссий LGLV и BUSA

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.


Доходность на риск

LGLV vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина

BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGLVBUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.38

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.24

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

4.85

-2.81

LGLV vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BUSA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGLVBUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.38

-0.60

Корреляция

Корреляция между LGLV и BUSA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и BUSA

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности BUSA в 1.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF
1.55%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и BUSA

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и BUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


LGLVBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-14.19%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.27%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.32%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.17%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.14%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и BUSA

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у Brandes U.S. Value ETF (BUSA) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGLVBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.06%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.04%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

16.36%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

13.84%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

13.84%

+2.26%