PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGI с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGI с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LGI и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGI и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		-2.51%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%4.07%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

LGI

1 день
3.05%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.03%
1 год
19.09%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.88%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Total Return and Income Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с LGI:
LGI с FPFLGI с AODLGI с ASGILGI с HGLBLGI с IGALGI с UMNIXLGI с DMO
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий LGI и PDSYX

LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund

Доходность на риск

LGI vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGI c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.59

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.98

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.04

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

17.91

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGI vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между LGI и PDSYX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGI и PDSYX

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		10.73%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGI и PDSYX

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGIPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.34%

-30.01%

-33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-5.32%

-15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-10.95%

-21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-1.04%

-14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-4.46%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.61%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LGI и PDSYX

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGIPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

1.19%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

2.28%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

6.83%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

6.38%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

8.82%

+11.26%