PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGI с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGI с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LGI и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGI и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		-2.51%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%30.25%-10.51%39.37%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции LZEMX по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.39% соответственно.

LGI

1 день
3.05%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.03%
1 год
19.09%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.88%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Total Return and Income Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с LGI:
LGI с FPFLGI с AODLGI с ASGILGI с HGLBLGI с IGALGI с UMNIXLGI с DMO
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий LGI и LZEMX

LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund

Доходность на риск

LGI vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGI c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGILZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.95

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.72

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.86

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

14.21

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGI vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGILZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.95

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между LGI и LZEMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGI и LZEMX

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		10.73%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок LGI и LZEMX

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGILZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.34%

-60.08%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-10.42%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-30.55%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-44.08%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-9.04%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-16.71%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.89%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LGI и LZEMX

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGILZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

6.23%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

9.72%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

14.30%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

14.11%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

16.34%

+3.74%