PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGI с ICMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGI с ICMPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both mutual funds - LGI is a Global Allocation fund managed by Lazard, while ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LGI returned 6.77%/yr vs 0.73%/yr for ICMPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGI charges 0.02%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.

Доходность

Сравнение доходности LGI и ICMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGI показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -5.74%.

LGI

1 день
0.50%
1 месяц
1.47%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.39%
1 год
22.44%
3 года*
16.20%
5 лет*
6.77%
10 лет*
13.72%

ICMPX

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-6.29%
1 год
-4.68%
3 года*
5.91%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGI и ICMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		9.32%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%31.99%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-5.74%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%

Correlation

The correlation between LGI and ICMPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.66

The correlation between LGI and ICMPX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Total Return and Income Fund

Lazard International Quality Growth Portfolio

Часто сравнивают с LGI:
LGI с HGLBLGI с FPFLGI с DMOLGI с UMNIXLGI с IGALGI с ASGILGI с AOD
Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с UMNIXICMPX с RALIXICMPX с APHIXICMPX с LZIEXICMPX с LEAIXICMPX с SPMO

Доходность на риск

LGI vs. ICMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGI c ICMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGIICMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.25

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.25

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.23

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-0.61

+4.39

LGI vs. ICMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ICMPX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и ICMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGI и ICMPX

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и ICMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGIICMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.34%

-34.70%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-15.45%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-15.45%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-34.70%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-9.55%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-8.78%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

5.68%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LGI и ICMPX

Текущая волатильность для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) составляет 3.84%, в то время как у Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что LGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGIICMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.15%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

11.33%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

14.03%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

16.43%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

17.63%

+2.40%

Сравнение комиссий LGI и ICMPX

LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ICMPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGI и ICMPX

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности ICMPX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.62%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		9.94%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%

Часто задаваемые вопросы

LGI and ICMPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICMPX has higher volatility (4.15%) compared to LGI (3.84%). In terms of maximum drawdown, LGI dropped -63.34% vs ICMPX's -34.70%.

LGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGI и ICMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор