Сравнение LGI с ICMPX
LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both mutual funds - LGI is a Global Allocation fund managed by Lazard, while ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LGI returned 6.89%/yr vs 1.81%/yr for ICMPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGI charges 0.02%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.
Доходность
Сравнение доходности LGI и ICMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -1.64%.
LGI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.40%
ICMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGI и ICMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 8.63% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 36.36% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.64% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
Correlation
The correlation between LGI and ICMPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between LGI and ICMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGI vs. ICMPX — Ранг доходности на риск
LGI
ICMPX
Сравнение LGI c ICMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | ICMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.03 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.10 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.04 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LGI и ICMPX
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и ICMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGI | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -34.70% | -28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -15.45% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -15.45% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -34.70% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.62% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -8.79% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 5.40% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и ICMPX
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGI | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.47% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 10.91% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 13.76% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.36% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 17.63% | +2.48% |
Сравнение комиссий LGI и ICMPX
LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ICMPX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и ICMPX
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности ICMPX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.42% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.88% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
Часто задаваемые вопросы
LGI and ICMPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGI has higher volatility (3.81%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, LGI dropped -63.34% vs ICMPX's -34.70%.
LGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGI и ICMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор