Сравнение LGHT с YCS
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). LGHT is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, LGHT returned -17.24% vs 28.09% for YCS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.53%.
LGHT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- -16.94%
- С начала года
- -15.03%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.78%
YCS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 24.23%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам LGHT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -15.03% | -1.66% | 0.23% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.53% | 9.04% | 28.63% |
Correlation
The correlation between LGHT and YCS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between LGHT and YCS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. YCS — Ранг доходности на риск
LGHT
YCS
Сравнение LGHT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGHT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.40 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.82 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGHT и YCS
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -49.56% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -8.30% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | 0.00% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -19.79% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 2.62% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и YCS
Langar Global HealthTech ETF (LGHT) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что LGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 2.48% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 11.82% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 16.46% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.08% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.68% | +0.62% |
Сравнение комиссий LGHT и YCS
LGHT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и YCS
Ни LGHT, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGHT and YCS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGHT has higher volatility (8.13%) compared to YCS (2.48%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 28.09% vs -17.24% for LGHT. On fees, LGHT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 28.09% return vs -17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGHT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
LGHT and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Langar and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор