PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGHT с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGHT и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.54%.


LGHT

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-21.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YCS

1 день
0.35%
1 месяц
5.70%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.01%
1 год
34.01%
3 года*
20.09%
5 лет*
23.63%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGHT и YCS


2026 (YTD)20252024
LGHT
Langar Global HealthTech ETF
-17.87%-1.66%-0.13%
YCS
ProShares UltraShort Yen
7.54%9.04%26.44%

Correlation

The correlation between LGHT and YCS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.13

The correlation between LGHT and YCS shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Langar Global HealthTech ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

LGHT vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGHT
Ранг доходности на риск LGHT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGHT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGHT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGHT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGHT: 00
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGHT c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGHTYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

4.11

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

12.84

-14.74

LGHT vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGHT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGHT и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGHTYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.00

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.33

-0.79

Просадки

Сравнение просадок LGHT и YCS

Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGHTYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-49.56%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-8.30%

-17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

0.00%

-26.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-19.92%

+12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

2.65%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LGHT и YCS

Langar Global HealthTech ETF (LGHT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что LGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGHTYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

1.56%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

12.27%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

17.09%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

21.08%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

19.00%

-0.09%

Сравнение комиссий LGHT и YCS

LGHT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGHT и YCS

Ни LGHT, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LGHT and YCS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGHT has higher volatility (6.42%) compared to YCS (1.56%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 34.01% vs -21.06% for LGHT. On fees, LGHT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 34.01% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGHT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

LGHT and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Langar and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGHT и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор