Сравнение LGHT с YCS
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). LGHT is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, LGHT returned -21.06% vs 34.01% for YCS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.54%.
LGHT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 23.63%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам LGHT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -17.87% | -1.66% | -0.13% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.54% | 9.04% | 26.44% |
Correlation
The correlation between LGHT and YCS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between LGHT and YCS shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. YCS — Ранг доходности на риск
LGHT
YCS
Сравнение LGHT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGHT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.11 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 12.84 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGHT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 2.00 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.33 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок LGHT и YCS
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -49.56% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -8.30% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | 0.00% | -26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -19.92% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 2.65% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и YCS
Langar Global HealthTech ETF (LGHT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что LGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 1.56% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 12.27% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 17.09% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 21.08% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 19.00% | -0.09% |
Сравнение комиссий LGHT и YCS
LGHT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и YCS
Ни LGHT, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGHT and YCS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGHT has higher volatility (6.42%) compared to YCS (1.56%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 34.01% vs -21.06% for LGHT. On fees, LGHT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 34.01% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGHT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
LGHT and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Langar and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор