PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGHT с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGHT и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGHT показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.53%.


LGHT

1 день
-0.15%
1 месяц
3.40%
6 месяцев
-16.94%
С начала года
-15.03%
1 год
-17.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-6.78%

YCS

1 день
0.16%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
9.13%
С начала года
11.53%
1 год
28.09%
3 года*
19.82%
5 лет*
24.23%
10 лет*
13.01%
Всё время*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGHT и YCS


2026 (YTD)20252024
LGHT
Langar Global HealthTech ETF
-15.03%-1.66%0.23%
YCS
ProShares UltraShort Yen
11.53%9.04%28.63%

Correlation

The correlation between LGHT and YCS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2024 г.

-0.13

The correlation between LGHT and YCS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Langar Global HealthTech ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

LGHT vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGHT
Ранг доходности на риск LGHT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGHT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGHT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGHT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGHT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGHT: 22
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGHT c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LGHTYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.33

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.40

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

10.82

-12.14

LGHT vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGHT на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGHT и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGHT и YCS

Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGHTYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-49.56%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-8.30%

-17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.60%

0.00%

-23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-19.79%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

2.62%

+10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LGHT и YCS

Langar Global HealthTech ETF (LGHT) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что LGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGHTYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

2.48%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

11.82%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

16.46%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

21.08%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.68%

+0.62%

Сравнение комиссий LGHT и YCS

LGHT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGHT и YCS

Ни LGHT, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LGHT and YCS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGHT has higher volatility (8.13%) compared to YCS (2.48%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 28.09% vs -17.24% for LGHT. On fees, LGHT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 28.09% return vs -17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGHT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

LGHT and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Langar and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGHT и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор