PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGHT с XHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGHT с XHE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) are both Health & Biotech Equities funds. LGHT is actively managed, while XHE is passively managed. Over the past year, LGHT returned -17.24% vs 13.56% for XHE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XHE.

Доходность

Сравнение доходности LGHT и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGHT показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у XHE с доходностью -1.33%.

LGHT

1 день
-0.15%
1 месяц
3.40%
6 месяцев
-16.94%
С начала года
-15.03%
1 год
-17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-6.78%

XHE

1 день
-0.57%
1 месяц
5.73%
6 месяцев
-2.80%
С начала года
-1.33%
1 год
13.56%
3 года*
-3.90%
5 лет*
-7.07%
10 лет*
5.95%
Всё время*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGHT и XHE

2026 (YTD)20252024
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		-15.03%-1.66%0.23%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-1.33%-0.23%4.41%

Correlation

The correlation between LGHT and XHE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2024 г.

0.81

The correlation between LGHT and XHE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGHT и XHE

Секторы
LGHT
XHE

Здравоохранение

97.9%
98.8%

Технологии

0.3%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.2%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LGHT
97.9%
XHE
98.8%

Технологии

LGHT
0.3%
XHE
1.7%

Сырьевые материалы

LGHT

-

XHE

-

Коммуникационные услуги

LGHT

-

XHE
1.5%

Потребительский циклический сектор

LGHT

-

XHE

-

Потребительский защитный сектор

LGHT

-

XHE

-

Энергетика

LGHT

-

XHE

-

Финансовые услуги

LGHT

-

XHE
1.2%

Промышленность

LGHT

-

XHE
1.7%

Недвижимость

LGHT

-

XHE

-

Коммунальные услуги

LGHT

-

XHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Langar Global HealthTech ETF

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Часто сравнивают с LGHT:
LGHT с BBHLGHT с DBELGHT с VHTLGHT с FTXHLGHT с GERMLGHT с XBILGHT с BBC
Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с HTECXHE с VHTXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYH

Доходность на риск

LGHT vs. XHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGHT
Ранг доходности на риск LGHT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGHT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGHT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGHT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGHT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGHT: 22
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGHT c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGHTXHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.60

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
1.02

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.74

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

1.59

-2.91

LGHT vs. XHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGHT на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа XHE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGHT и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGHT и XHE

Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и XHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGHTXHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-49.92%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-18.29%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.60%

-34.58%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-13.45%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

8.54%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LGHT и XHE

Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 8.13%, в то время как у SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGHTXHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.60%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

17.38%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

22.79%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

24.73%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

23.07%

-3.77%

Сравнение комиссий LGHT и XHE

LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGHT и XHE

LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

LGHT and XHE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (8.60%) compared to LGHT (8.13%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs XHE's -49.92%.

On 1-year performance, XHE leads with 13.56% vs -17.24% for LGHT. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XHE has performed better with a 13.56% return vs -17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.

XHE has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for LGHT.

They also come from different issuers: Langar and State Street. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.35% for XHE.

XHE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGHT и XHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор