Сравнение LGH с VOOG
LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - LGH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the HCM Defender 500 Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGH returned 9.81%/yr vs 14.02%/yr for VOOG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGH charges 1.23%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности LGH и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 8.54%.
LGH
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение доходности по годам LGH и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.23% | 19.47% | 27.00% | 24.19% | -27.37% | 39.92% | 18.51% | 11.10% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 8.54% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 9.95% |
Correlation
The correlation between LGH and VOOG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between LGH and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGH vs. VOOG — Ранг доходности на риск
LGH
VOOG
Сравнение LGH c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGH | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.80 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 7.07 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGH и VOOG
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGH | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -32.73% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -13.71% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -22.18% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -32.73% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.63% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -4.96% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.48% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и VOOG
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 6.80% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGH | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.10% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 13.79% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 16.94% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.38% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 20.80% | -0.95% |
Сравнение комиссий LGH и VOOG
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и VOOG
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOOG в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LGH and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VOOG has higher volatility (7.10%) compared to LGH (6.80%). In terms of maximum drawdown, LGH dropped -29.60% vs VOOG's -32.73%.
On 5-year performance, VOOG leads with 14.02% vs 9.81% for LGH. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, LGH has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 14.02% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.
VOOG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.38% for LGH.
LGH is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOOG is S&P 500. LGH tracks HCM Defender 500 Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Vanguard. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.07% for VOOG.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGH и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор