Сравнение LGH с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
LGH и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGH и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGH и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | -7.70% | 19.47% | 27.00% | 24.19% | -27.37% | 39.92% | 18.51% | 11.06% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.87%.
LGH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGH и VOOG
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
LGH vs. VOOG — Ранг доходности на риск
LGH
VOOG
Сравнение LGH c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGH | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.70 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.51 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGH | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LGH и VOOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и VOOG
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок LGH и VOOG
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGH | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -32.73% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -13.71% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -32.73% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -8.97% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -5.01% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.59% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и VOOG
Текущая волатильность для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что LGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGH | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 7.16% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.67% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 22.27% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 21.15% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 20.65% | -0.71% |