Сравнение LGH с SPCT
LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LGH is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LGH charges 1.23%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности LGH и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
LGH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGH и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 3.84% | 3.60% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between LGH and SPCT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGH vs. SPCT — Ранг доходности на риск
LGH
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGH c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGH | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGH и SPCT
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGH | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -7.17% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -1.49% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGH | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 9.27% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 9.27% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 9.27% | +10.55% |
Сравнение комиссий LGH и SPCT
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и SPCT
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGH and SPCT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.37% for LGH.
They also come from different issuers: Howard Capital Management and Liberty One. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для LGH и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор