PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGH с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGH с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

LGH и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LGH и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGH и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		-7.73%19.47%27.00%24.19%-27.37%39.92%1.80%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

LGH

1 день
0.39%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-5.48%
1 год
18.42%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 500 Index ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с LGH:
LGH с QQHLGH с SPYLGH с VOOLGH с BDGSLGH с SMHLGH с FNGSLGH с FTHI
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий LGH и PSCX

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

LGH
HCM Defender 500 Index ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

LGH vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг доходности на риск LGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.38

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.06

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.00

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

10.18

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGH vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.38

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.11

-0.41

Корреляция

Корреляция между LGH и PSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и PSCX

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.42%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGH и PSCX

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGHPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-10.20%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-6.15%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-10.20%

-19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-2.58%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-1.92%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.21%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и PSCX

HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGHPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.82%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

4.31%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

8.83%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

7.06%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

7.02%

+12.92%