PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGH с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGH с IUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LGH tracks the HCM Defender 500 Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGH returned 11.35%/yr vs 13.72%/yr for IUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LGH charges 1.23%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности LGH и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.

LGH

1 день
0.37%
1 месяц
6.33%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.84%
1 год
26.74%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGH и IUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		5.21%19.47%27.00%24.19%-27.37%39.92%18.51%11.06%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%10.80%

Correlation

The correlation between LGH and IUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.83

The correlation between LGH and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 500 Index ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с LGH:
LGH с QQHLGH с SPYLGH с HCMDXLGH с VOOLGH с BDGSLGH с FNGSLGH с FTHI
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

LGH vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг доходности на риск LGH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.36

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.65

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.61

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

5.60

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

23.98

-16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGH vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.36

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.86

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LGH и IUS

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGHIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-34.67%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-6.15%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-15.61%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-18.72%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-3.86%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.43%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и IUS

HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGHIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.39%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.42%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

10.26%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

15.00%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

18.04%

+1.74%

Сравнение комиссий LGH и IUS

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и IUS

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.36%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGH and IUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGH has higher volatility (3.98%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, LGH dropped -29.60% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.72% vs 11.35% for LGH. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.72% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.36% for LGH.

LGH tracks HCM Defender 500 Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Invesco. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGH и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор