PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGH с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGH и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGH и FTAG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF
-7.73%19.47%27.00%24.19%-27.37%39.92%18.51%11.06%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


LGH

1 день
0.39%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-5.48%
1 год
18.42%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.08%
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HCM Defender 500 Index ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий LGH и FTAG

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

LGH vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGH
Ранг доходности на риск LGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGHFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.98

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.17

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.62

-0.83

LGH vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGHFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.35

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.10

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.33

+1.03

Корреляция

Корреляция между LGH и FTAG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и FTAG

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGH
HCM Defender 500 Index ETF
0.42%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок LGH и FTAG

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


LGHFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-90.89%

+61.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.00%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-32.77%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-78.19%

+68.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-71.17%

+61.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.68%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и FTAG

HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеют волатильность 5.12% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGHFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.93%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

10.75%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.49%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.38%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

19.92%

+0.02%