PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGA.DE с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGA.DE с BISAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGGA.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) and BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) are both funds - LGGA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while BISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes. Over the past 3 years, LGGA.DE returned 18.10%/yr vs 25.50%/yr for BISAX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGGA.DE charges 0.40%/yr vs 1.36%/yr for BISAX.

Доходность

Сравнение доходности LGGA.DE и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGA.DE торгуется в EUR, в то время как BISAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BISAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGA.DE показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у BISAX с доходностью 1.38%.

LGGA.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.05%
С начала года
17.67%
6 месяцев
16.95%
1 год
33.58%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

BISAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.64%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.28%
1 год
11.14%
3 года*
25.50%
5 лет*
17.85%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGA.DE и BISAX

2026 (YTD)20252024202320222021
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		17.67%21.16%9.89%5.48%-3.83%1.07%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		1.38%28.23%31.31%34.87%-3.03%1.79%

Correlation

The correlation between LGGA.DE and BISAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.50

The correlation between LGGA.DE and BISAX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LGGA.DE:
LGGA.DE с IAPD.LLGGA.DE с ZPRA.DELGGA.DE с GLDLGGA.DE с IQQK.DELGGA.DE с APXJ.DELGGA.DE с ETLX.DELGGA.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с PLTR

Доходность на риск

LGGA.DE vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGA.DE
Ранг доходности на риск LGGA.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGA.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGA.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGA.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGA.DE c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGA.DEBISAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.05

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.56

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.15

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

3.44

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGA.DE vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGA.DE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BISAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGA.DE и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGA.DEBISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.05

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.93

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LGGA.DE и BISAX

Максимальная просадка LGGA.DE за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки BISAX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGA.DE и BISAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGA.DEBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-43.18%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.02%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-11.64%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-6.70%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.94%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.34%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGA.DE и BISAX

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что LGGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGA.DEBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.66%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

8.74%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

10.96%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

11.72%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

13.07%

+0.70%

Сравнение комиссий LGGA.DE и BISAX

LGGA.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGA.DE и BISAX

Дивидендная доходность LGGA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BISAX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.22%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		3.76%4.29%4.70%5.40%4.98%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGGA.DE and BISAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGA.DE и BISAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор