L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) Коэффициент Шарпа: 2.19
Коэффициент Шарпа LGGA.DE равен 2.19, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.19 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.
Ранг коэффициента Шарпа LGGA.DE
LGGA.DE опережает 92.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
- Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
- Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории
Позиция LGGA.DE на рынке
График показывает коэффициент Шарпа LGGA.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.48 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.48 до 1.43
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.43 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.89+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.96 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF с другими ETF в категории Asia Pacific Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность LGGA.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| LKOR.DE | Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 3.67 | |||
| IQQK.DE | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 3.61 | |||
| FLXK.DE | Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 3.55 | |||
| DBX8.DE | Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 3.04 | |||
| VGEJ.DE | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 2.27 | |||
| IQQX.DE | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 2.22 | |||
| LGGA.DE | L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 2.19 | |||
| EXXW.DE | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 2.04 | |||
| FLXT.DE | Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation | 1.94 | |||
| DBX5.DE | Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 1.84 |
Загрузка...
Explore LGGA.DE risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.