PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGA.DE с IQQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGGA.DE с IQQK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE).

LGGA.DE и IQQK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGGA.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. IQQK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGGA.DE и IQQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGGA.DE и IQQK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		10.23%21.16%9.89%5.48%-3.83%1.07%
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		27.36%77.35%-18.08%15.54%-24.11%-9.08%

Доходность по периодам

С начала года, LGGA.DE показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у IQQK.DE с доходностью 27.36%.

LGGA.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.23%
6 месяцев
13.27%
1 год
35.16%
3 года*
15.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQK.DE

1 день
-3.80%
1 месяц
-5.66%
С начала года
27.36%
6 месяцев
55.07%
1 год
119.29%
3 года*
26.99%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с LGGA.DE:
LGGA.DE с GLDLGGA.DE с IAPD.LLGGA.DE с APXJ.DELGGA.DE с FLXI.DELGGA.DE с ZPRA.DELGGA.DE с ETLX.DELGGA.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с IQQK.DE:
IQQK.DE с ^NDXIQQK.DE с VOOIQQK.DE с FLKRIQQK.DE с 18MM.DEIQQK.DE с DX2S.DEIQQK.DE с FVSJ.DEIQQK.DE с FLXT.DE

Сравнение комиссий LGGA.DE и IQQK.DE

LGGA.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQQK.DE в 0.74%.

IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Доходность на риск

LGGA.DE vs. IQQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGA.DE
Ранг доходности на риск LGGA.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGA.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGA.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGA.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IQQK.DE
Ранг доходности на риск IQQK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGA.DE c IQQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGA.DEIQQK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.61

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

4.05

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

6.12

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

23.33

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGA.DE vs. IQQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGA.DE на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа IQQK.DE равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGA.DE и IQQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGA.DEIQQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.61

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.24

+0.42

Корреляция

Корреляция между LGGA.DE и IQQK.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGA.DE и IQQK.DE

Дивидендная доходность LGGA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IQQK.DE в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		4.01%4.29%4.70%5.40%4.98%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.59%0.75%1.17%1.07%1.29%1.11%0.69%1.12%0.89%0.69%0.56%0.39%

Просадки

Сравнение просадок LGGA.DE и IQQK.DE

Максимальная просадка LGGA.DE за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки IQQK.DE в -68.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGA.DE и IQQK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LGGA.DEIQQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-68.13%

+50.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-20.96%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-16.98%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-17.48%

+12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.50%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGA.DE и IQQK.DE

Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) составляет 5.39%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что LGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGGA.DEIQQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

16.65%

-11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

28.40%

-17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

32.85%

-16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

23.74%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

23.86%

-10.25%