Сравнение LGGA.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
LGGA.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGGA.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGGA.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGGA.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGA.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 10.23% | 21.16% | 9.89% | 5.48% | -3.83% | 1.07% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.83% |
Разные валюты инструментов
LGGA.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGGA.DE показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.
LGGA.DE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGGA.DE и GLD
И LGGA.DE, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
LGGA.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
LGGA.DE
GLD
Сравнение LGGA.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGA.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.65 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.09 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.45 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 8.43 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGA.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.65 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LGGA.DE и GLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGA.DE и GLD
Дивидендная доходность LGGA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGA.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 4.01% | 4.29% | 4.70% | 5.40% | 4.98% | 1.60% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGGA.DE и GLD
Максимальная просадка LGGA.DE за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGA.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGGA.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -45.56% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -19.21% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -13.41% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -16.17% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 5.32% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGA.DE и GLD
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) составляет 5.39%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что LGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGGA.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 10.54% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 23.32% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 25.76% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 16.49% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 14.82% | -1.21% |