PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGGA.DE с ZPRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGGA.DE и ZPRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGGA.DE и ZPRA.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
10.23%21.16%9.89%5.48%-3.83%1.07%
ZPRA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
4.42%9.80%11.25%11.54%-10.70%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, LGGA.DE показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у ZPRA.DE с доходностью 4.42%.


LGGA.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.23%
6 месяцев
13.27%
1 год
35.16%
3 года*
15.86%
5 лет*
10 лет*

ZPRA.DE

1 день
1.47%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.88%
1 год
13.13%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.13%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LGGA.DE и ZPRA.DE

LGGA.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZPRA.DE в 0.55%.


Доходность на риск

LGGA.DE vs. ZPRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGGA.DE
Ранг доходности на риск LGGA.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGA.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGA.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGA.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина

ZPRA.DE
Ранг доходности на риск ZPRA.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRA.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRA.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRA.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRA.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGA.DE c ZPRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGGA.DEZPRA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.05

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.47

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

1.77

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

6.51

+7.72

LGGA.DE vs. ZPRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGA.DE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ZPRA.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGA.DE и ZPRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGGA.DEZPRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.05

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Корреляция

Корреляция между LGGA.DE и ZPRA.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGA.DE и ZPRA.DE

Дивидендная доходность LGGA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности ZPRA.DE в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
4.01%4.29%4.70%5.40%4.98%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
2.87%3.01%2.98%2.92%3.64%4.00%3.04%2.62%2.41%1.78%2.25%3.17%

Просадки

Сравнение просадок LGGA.DE и ZPRA.DE

Максимальная просадка LGGA.DE за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки ZPRA.DE в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGA.DE и ZPRA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LGGA.DEZPRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-31.54%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.76%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-2.76%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.52%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.02%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGA.DE и ZPRA.DE

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LGGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGGA.DEZPRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.72%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

7.27%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

11.85%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

12.93%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

14.57%

-0.96%