Сравнение LGGA.DE с ZPRA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE).
LGGA.DE и ZPRA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGGA.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. ZPRA.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGGA.DE и ZPRA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGGA.DE и ZPRA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGA.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 10.23% | 21.16% | 9.89% | 5.48% | -3.83% | 1.07% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.42% | 9.80% | 11.25% | 11.54% | -10.70% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LGGA.DE показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у ZPRA.DE с доходностью 4.42%.
LGGA.DE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRA.DE
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGGA.DE и ZPRA.DE
LGGA.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZPRA.DE в 0.55%.
Доходность на риск
LGGA.DE vs. ZPRA.DE — Ранг доходности на риск
LGGA.DE
ZPRA.DE
Сравнение LGGA.DE c ZPRA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGA.DE | ZPRA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.05 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.47 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.77 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 6.51 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGA.DE | ZPRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.05 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между LGGA.DE и ZPRA.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGA.DE и ZPRA.DE
Дивидендная доходность LGGA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности ZPRA.DE в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGA.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 4.01% | 4.29% | 4.70% | 5.40% | 4.98% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.87% | 3.01% | 2.98% | 2.92% | 3.64% | 4.00% | 3.04% | 2.62% | 2.41% | 1.78% | 2.25% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок LGGA.DE и ZPRA.DE
Максимальная просадка LGGA.DE за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки ZPRA.DE в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGA.DE и ZPRA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGGA.DE | ZPRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -31.54% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -9.76% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -2.76% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -6.52% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.02% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGA.DE и ZPRA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LGGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGGA.DE | ZPRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.72% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 7.27% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 11.85% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 12.93% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 14.57% | -0.96% |