PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGDX с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LGDX is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, LGDX returned 17.01% vs 6.27% for USMV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

LGDX

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
7.99%
С начала года
8.60%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и USMV

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		8.60%15.03%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%2.43%

Correlation

The correlation between LGDX and USMV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.56

The correlation between LGDX and USMV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGDX и USMV

Секторы
LGDX
USMV

Технологии

37.3%
33.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.7%

Финансовые услуги

10.1%
11.7%

Здравоохранение

8.8%
12.6%

Промышленность

8.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.4%

Недвижимость

2.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
6.9%

Энергетика

2.7%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Технологии

LGDX
37.3%
USMV
33.9%

Коммуникационные услуги

LGDX
11.2%
USMV
6.2%

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.3%
USMV
5.7%

Финансовые услуги

LGDX
10.1%
USMV
11.7%

Здравоохранение

LGDX
8.8%
USMV
12.6%

Промышленность

LGDX
8.3%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

LGDX
3.9%
USMV
9.4%

Недвижимость

LGDX
2.9%
USMV
2.5%

Коммунальные услуги

LGDX
2.8%
USMV
6.9%

Энергетика

LGDX
2.7%
USMV
2.7%

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с UJUNLGDX с PSCXLGDX с FTAGLGDX с UNOVLGDX с VTI
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

LGDX vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGDXUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.74

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.10

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.98

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

3.18

+4.69

LGDX vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGDX и USMV

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-33.10%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-6.46%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.24%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.87%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.98%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и USMV

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 3.13% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.00%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

6.41%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

8.53%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

12.38%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

14.50%

+3.52%

Сравнение комиссий LGDX и USMV

LGDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и USMV

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.48%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LGDX and USMV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGDX has higher volatility (3.13%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, LGDX leads with 17.01% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGDX has performed better with a 17.01% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LGDX.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.48% for LGDX.

They also come from different issuers: Intech and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.15% for USMV.

LGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор