PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LGDX returned 23.04% vs 15.49% for PSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

LGDX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и PSCX

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		9.49%13.95%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%10.80%

Correlation

The correlation between LGDX and PSCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

0.92

The correlation between LGDX and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGDX и PSCX

Секторы
LGDX
PSCX

Технологии

33.4%
33.2%

Коммуникационные услуги

12.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.0%

Финансовые услуги

10.8%
12.5%

Здравоохранение

9.4%
9.6%

Промышленность

7.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.4%

Энергетика

3.6%
4.2%

Недвижимость

3.2%
2.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

LGDX
33.4%
PSCX
33.2%

Коммуникационные услуги

LGDX
12.0%
PSCX
10.3%

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.8%
PSCX
10.0%

Финансовые услуги

LGDX
10.8%
PSCX
12.5%

Здравоохранение

LGDX
9.4%
PSCX
9.6%

Промышленность

LGDX
7.8%
PSCX
8.4%

Потребительский защитный сектор

LGDX
4.3%
PSCX
5.4%

Энергетика

LGDX
3.6%
PSCX
4.2%

Недвижимость

LGDX
3.2%
PSCX
2.0%

Коммунальные услуги

LGDX
3.0%
PSCX
2.6%

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
PSCX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с BDGSLGDX с UNOVLGDX с NRSHLGDX с UJUNLGDX с FTAG
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

LGDX vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGDXPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.82

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
4.22

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.70

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

18.94

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGDX vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGDXPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.82

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.27

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LGDX и PSCX

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-10.20%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-4.20%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.12%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-1.87%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.82%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и PSCX

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что LGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.89%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

4.21%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

5.53%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

7.07%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

6.96%

+11.39%

Сравнение комиссий LGDX и PSCX

LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и PSCX

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.47%0.52%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LGDX and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGDX has higher volatility (2.94%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, LGDX leads with 23.04% vs 15.49% for PSCX. On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGDX has performed better with a 23.04% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

LGDX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Intech and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор