PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LGDX is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, LGDX returned 23.04% vs 13.06% for MOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.10%.

LGDX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и MOO

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		9.49%13.95%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%9.65%

Correlation

The correlation between LGDX and MOO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

0.38

The correlation between LGDX and MOO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGDX и MOO

Секторы
LGDX
MOO

Технологии

33.4%

-

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Финансовые услуги

10.8%

-

Здравоохранение

9.4%
15.4%

Промышленность

7.8%
20.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
37.9%

Энергетика

3.6%

-

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
26.2%

Технологии

LGDX
33.4%
MOO

-

Коммуникационные услуги

LGDX
12.0%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.8%
MOO

-

Финансовые услуги

LGDX
10.8%
MOO

-

Здравоохранение

LGDX
9.4%
MOO
15.4%

Промышленность

LGDX
7.8%
MOO
20.3%

Потребительский защитный сектор

LGDX
4.3%
MOO
37.9%

Энергетика

LGDX
3.6%
MOO

-

Недвижимость

LGDX
3.2%
MOO

-

Коммунальные услуги

LGDX
3.0%
MOO

-

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
MOO
26.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с BDGSLGDX с UNOVLGDX с NRSHLGDX с UJUNLGDX с FTAGLGDX с USPX
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

LGDX vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGDXMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.95

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.43

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.55

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

3.88

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGDX vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGDXMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.95

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.22

+0.83

Просадки

Сравнение просадок LGDX и MOO

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-69.53%

+53.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.45%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-17.50%

+16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-16.97%

+14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.37%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и MOO

Текущая волатильность для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) составляет 2.94%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что LGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.08%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.57%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

13.88%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.12%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.19%

+0.16%

Сравнение комиссий LGDX и MOO

LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и MOO

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

LGDX and MOO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.08%) compared to LGDX (2.94%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, LGDX leads with 23.04% vs 13.06% for MOO. On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LGDX has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGDX has performed better with a 23.04% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.47% for LGDX.

They also come from different issuers: Intech and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.55% for MOO.

LGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор